+
المؤلف معلومات ماوريسيو Labadie (الحدب - مركز D'تحليل وآخرون دي mathématique SOCIALE - CNRS - EHESS - مدرسة للدراسات العليا في العلوم الاجتماعية) الحدود الفعال هو المفهوم الأساسي في نظرية المحفظة الحديثة. وبناء على هذه الفكرة، ونحن سوف بناء منحنيات التداول المثلى لأنواع مختلفة من الحقائب الوزارية. هذه المنحنيات تتوافق مع استراتيجيات التداول الحسابية التي تقلل من تكاليف المعاملات المتوقعة، أي تأثير مشترك من تأثير السوق ومخاطر السوق. سندرس خمس استراتيجيات التداول المحفظة. لأول ثلاثة (الاصول واحد، عموما متعددة asseet ومحافظ متوازنة) ونحن سوف نفترض أن underlyings اتباع نشر جاوس، في حين لمحافظ الماضيين سنفترض أن هناك مجموعة من الأصول مثل أن محفظة المقابلة يتبع ويعني الرجوع-ديناميات. منحنيات التداول المثلى يمكن حسابها من خلال حل مشكلة الأمثل-N الأبعاد، حيث N هو (محدد مسبقا) عدد مرات التداول. فإننا سوف تحل خوارزمية العودية باستخدام طريقة اطلاق النار، وهي تقنية رقمية لالمعادلات التفاضلية. هذا الأسلوب له ميزة هذه المعادلة المطابقة لذلك هي دائما ذات بعد واحد بغض النظر عن عدد المرات التداول N. هذا النهج الرواية يمكن أن تكون جذابة لتجار عالية التردد والسماسرة الإلكترونية. معلومات التحميل إحصائيات تصحيحات عندما طلب تصحيح، يرجى ذكر التعامل مع هذا العنصر: RePEc: نصف: wpaper: HAL-00590283. عرض معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في RePEc. للأسئلة التقنية بشأن هذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه، العنوان، الخلاصة، الببليوجرافي أو تحميل المعلومات، يرجى الاتصال ب: (CCSD) إذا كان لديك تأليف هذا البند ولم يتم تسجيلها حتى الآن مع RePEc، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا. وهذا يسمح لربط ملفك الشخصي لهذا البند. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند أننا غير متأكدين. إذا الإشارات هي مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا تسرد المراجع الكاملة عنصر موجود في RePEc، إلا أن النظام لا تصل إلى ذلك، يمكنك مساعدة مع هذا النموذج. إذا كنت تعرف من البنود نقلا عن هذا واحد في عداد المفقودين، يمكنك مساعدتنا خلق هذه الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل عنصر اشارة. إذا كنت مؤلف المسجلين في هذا البند، قد تحتاج أيضا إلى التحقق من "عدد المرات" علامة التبويب في ملفك الشخصي، كما قد تكون هناك بعض الاستشهادات انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن تصحيحات قد يستغرق بضعة اسابيع لتصفية من خلال مختلف الخدمات RePEc.